Praha - Bankovní sektor v Česku je dostatečně odolný vůči případným negativním šokům, takový je výsledek zátěžových testů bankovního sektoru, které provedla Česká národní banka (ČNB). Kapitálová vybavenost celého odvětví by neklesla pod osmiprocentní regulatorní minimum i v zátěžovém scénáři, který hypoteticky předpokládá silný pokles ekonomické aktivity v ČR i zahraničí.
ČNB: České banky recese nerozhodí
Hlavní příčinu odolnosti bankovního sektoru vidí ČNB v jeho vysoké kapitálové přiměřenosti, jež ke konci letošního září přesáhla 18 procent. „Výsledky testů lze obecně hodnotit pozitivně, na druhou stranu však takové výsledky byly vzhledem k dlouhodobě příznivým ukazatelům tuzemských bank očekávatelné,“ uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.
Dlouhodobě příznivé výsledky zátěžových testů jsou podle něj způsobeny několika faktory. „Za prvé, banky jsou velmi dobře kapitálově vybaveny, čímž jsou schopny absorbovat vysoké ztráty. Za druhé, i v krizových letech si udržely vysokou ziskovost a zisky bank obecně slouží jako první polštář ke krytí ztrát. Za třetí, tuzemský sektor má vysoký objem depozit, a je tak velmi likvidní - to znamená, že má dostatek stabilních zdrojů financování a v krizových situacích,“ uvedl.
Výsledky hodnocení odolnosti vycházely ze základního a zátěžového scénáře
Základní scénář pracuje s mírným poklesem tvorby provozního zisku, meziročně vždy zhruba o pět procent, kvůli přetrvávající vysoké konkurenci ve všech oblastech trhu. Ta spolu s prostředím nízkých úrokových sazeb vede k poklesu úrokových i poplatkových zisků, a to i přes předpokládané oživení úvěrové aktivity.
Zátěžový scénář předpokládá razantní propad provozních zisků, které by v horizontu testů klesly proti roku 2013 kumulativně o zhruba 38 procent.
Základní scénář vychází z listopadové makroekonomické prognózy ČNB a předpokládá v letošním a příštím roce růst ekonomické aktivity o 2,5 procenta. Podle zátěžového scénáře se Evropa ocitá v deflaci, pracuje s koncem oživení v eurozóně a výrazným poklesem ekonomické aktivity v EU. Předpokládá také, že kvůli poklesu zahraniční poptávky se česká ekonomika navrací do recese.
- "Letošní podzimní zátěžové testy dopadly stejně dobře jako ty jarní, a to přesto, že jsme použili ještě přísnější scénář," říká Jan Frait, ředitel Samostatného odboru finanční stability ČNB.
Na rozdíl od evropských testů pracovala ČNB ve svém zátěžovém scénáři s podstatně tvrdšími podmínkami než Evropská centrální banka, upozornila hlavní analytička České bankovní asociace Eva Zamrazilová. Zátěžové testy dopadly podle ní podobně jako v květnu 2014. Přitom se celková potenciální odolnost sektoru jako celku dále zvýšila.
Hospodářská situace by v negativním scénáři vedla podle Zamrazilové k růstu podílu nesplácených úvěrů nad deset procent u podniků a těsně pod deset procent u domácností. Na tuto situaci by banky byly nuceny reagovat vytvářením dostatečně vysokých opravných položek. Stejně jako v květnových testech by kapitálová přiměřenost 11 bank klesla pod osmiprocentní hranici. Potřeba kapitálu k doplnění by tak činila 15 miliardy Kč, tedy pouze 0,4 procenta HD. Při tvrdosti scénáře je však pravděpodobnost naplnění rizikového scénáře velmi nízká, podotkla.
Výsledky listopadových zátěžových testů byly provedeny na datech k 30. září 2014 a zaměřují se na horizont následujících tří let.